Modell-
und Softwareentwicklung
In allen
Phasen der Modell- und Softwareentwicklung wie z.B. die Planung,
Spezifikation, Kalibrierung, Validierung, Programmierung und
Implementierung von rechnergestützten Modellen sind wir ein kompetenter
Partner.
Projektauswahl
zur Modellierung und Softwareentwicklung
• Entwicklung eines Modells und
Softwareprogramms zur
Analyse und
Optimierung von Anlageportfolios.
• Entwicklung eines
Modells und
Softwareprogramms zur Generierung und
Evaluierung von Schockszenarien unter
Berücksichtigung von Fat-Tails.
• Entwicklung eines
stochastischen Marktmodells
für Monte-Carlo-Simulationen.
• Entwicklung,
Programmierung und
Implementierung eines rechnergestützten
Kapitalmarktmodells zur Generierung von
Risikoszenarien.
• Entwicklung eines
US-Zinsswapszenariogenerators.
• Entwicklung eines
Modells und
Softwareprogramms zur Simulation von
Risikoszenarien
für Dollar/Euro- und
Yen/Euro-Wechselkurse.
• Entwicklung eines
Modells und
Softwareprogramms zur Zinsstrukturprognose
mit
Risikoabschätzung.
• Entwicklung eines
Modells und
Softwareprogramms zur Generierung eines
Operational Value at Risk auf Basis einer
Schadenfalldatenbank mittels LDA (Loss
Distribution Approach).
• Entwicklung eines
generischen Modells und
Softwareprogramms
zur Risikoabschätzung
bestimmter
Risikotypen.
• Entwicklung von
Prognosemodellen für Pfad-
und Risikoprognosen für
Aktienindizes.
• Entwicklung von
Trading-Strategien auf Basis
hochfrequenter
Finanzmarktdaten.
• Entwicklung eines
Modells und
Softwareprogramms zur VaR-Berechnung unter
expliziter Berücksichtigung von Fat-Tails, Schiefe
und Volatilitäts-Clustering.
• Erstellung von
Fünfjahres-Prognosen von
Renditen, Volatilitäten und Korrelationen von
Anlageklassen
• Aufbau eines
automatischen, online-getriebenen
Depot-Check (inkl. entsprechender
Schnittstellenlösungen) zum Zwecke des
Masseneinsatzes auf Basis
kapitalmarktkonformer
Annahmen wie
Nichtnormalität, Fat-Tails, Assymetrien,
Clustering.
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