Zinsmanagement Grundlage für YC4cast ist ein so genanntes Faktormodell, dass auf einer gefilterten Zinsstrukturkurve basiert, wobei die Zinsstrukturkurve anhand von drei Faktoren (Niveau, Steigung, Wölbung) beschrieben wird. Über das wissenschaftlich anerkannte Faktormodell, lassen sich anhand der Ausprägungen der Faktoren die Zinsstrukturkurven komprimiert („gefiltert“) darstellen und führen zu geringeren Volatilitäten in den Zinsprognosen. Die Prognose umfaßt zum einen die (Punkt)prognose für unterschiedliche Laufzeiten und Prognosehorizonte, zum anderen ein den Laufzeiten und Prognosehorizonten konformes Risikoszenario, das ein bestimmtes (vorgegebenes) Konfidenzlevel (z.B. 95%) nicht überschreitet. Die Faktoren passen sich zu jedem Zeitpunkt bei jedem Datenupdate, d.h. mit jeden neu hinzugefügten Zinsdaten, automatisch an. In der voreingestellten Basisversion von YC4cast wird die Zinsstrukturprognose für unterschiedliche Prognosehorizonte auf Grundlage wöchentlicher Zinssätze der Zinsstrukturkurve der deutschen Länder für 12 Laufzeiten (3 und 6 Monate; 1 bis 10 Jahre) generiert und können in Excel (oder einem anderen Datenformat) zwecks Weiterverarbeitung ausgegeben werden. Einfache Bedienung – hohe Qualität Bei der Entwicklung von YC4cast haben wir uns nicht an Detailfragen zum Oberflächendesign aufgehalten und die Anwendung nicht mit diversen Optionsmöglichkeiten überfrachtet. Stattdessen haben wir uns auf das wesentlichste -das Ergebnis- konzentriert. Die Benutzeroberfläche von YC4cast ist schlicht gehalten, die Bedienung anwenderfreundlich, die Prognose qualitativ hochwertig. Impressum