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Institut für Quantitative Finanzanalyse
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Presse/News:
Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung: Eine Zahl ist besser als keine
Institutional Money: Solvency II - Teufel steckt nicht im Detail, sondern überall!
RiskNet: Volatilität ist kein geeignetes Risikomaß
Euro am Sonntag: Falsche Berechnungen bei Solvency II
Das Investment: Vermögensverwalter-Studie 2011
Portfolio Institutionell: Solvency II - Aktienrisiko falsch kalibriert
Bank-Verlag-Artikel: Ganzheitliche Steuerung von ETF-Portfolios
€uro am Sonntag-Artikel: Risko besser in den Griff bekommen
€uro am Sonntag-Artikel: Gewusst wie! Risiko besser einschätzen
Capital-Artikel: Depots für alle Fälle
Bankmagazin: Studie - Risikomanagement von Vermögensverwaltern überwiegend solide
€uro am Sonntag-Artikel: Warum die Risiken zunehmen
Institutional
Money-Artikel: Von wegen schwarze Schwäne
Portfolio
Institutionell-Artikel: Mit gemischten Normalverteilungen gegen Bären
Capital
Geldanlage Gipfel 2008:
Versagen der Risikosteuerung
€uro
am Sonntag-Artikel:
Risikoprognose in turbulenten Märkten
Wealth Bulletin-Artikel:
UBS, Sarasin score poorly in German private banking study
WELT
ONLINE-Artikel:
Fürst Fugger ist der beste Berater
Capital-Artikel:
Vom Blumenkohl zur Aktie
Risiko Manager-Artikel: Neue Ansätze zur
Portfolio-Optimierung Abschied von der Glockenkurve
FT-Artikel: A focus on the exceptions that
prove the rule
FAZ-Artikel: Jenseits der Normalverteilung
FAZ-Artikel: Finanzmarkt-Risiken sind
größer, als wir annehmen
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